評論|《國家“互聯網+監管”系統 企業信用風險分類評價規范》
??來源：新型建材網 有265人瀏覽 日期：2020-03-28
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新型建材網新冠疫情把大家困在家中，身體受到極大約束，但是思想上反而得到了解放，可以讓我們有精力去重新審視很多事情...... ——題記其實早在2019年8月8日，《國家“互聯網+監管”系統 企業信用風險分類評價規范》就出臺了，選在這個日子，看來寄托了編寫團隊很多的希望。這個規范粗看下來，洋洋灑灑，既有知識普及，又有細節的評分卡體系，高大上，以至于很多地方政府對此表示十分認可。這套規范的前半部分，如教科書般的闡述了評分卡的基本原理，評分卡的理論基礎是邏輯回歸。邏輯回歸是風險計量模型中的一種算法，很成熟、應用也很廣、簡單明了、易操作、業務解釋性也很強，以上這些都是優點。但對于這套評分卡，還是有些疑問：第一，這套評分卡背后的模型是否得到驗證？這樣問肯定會被質疑，一個國家級的標準規范，經過了那么多專家的審核，怎么可能不做驗證？那么接下來的問題是，如果做了驗證，那么這套模型的基本技術參數的結果是什么？KS值是多少？ROC是多少？混淆矩陣的靈敏度，對信用事件的召回率又是多少？這套模型做了多少期的實際驗證？隨著時間推移，上述的這些指標穩定性如何？區域的差異性和行業差異性又是如何？最起碼要公布一下必要的這些參數，才可以進入業務環節吧。第二，有沒有更加精準的模型技術來保證預測的精度？評分卡只是一種技術手段，目的是為了評判一家公司在未來一段時期的合規性的表現，如果是這個目的的話，那么從技術層面來看不應該局限于評分卡邏輯回歸，在當前這個時點來看，有很多更為先進和精準的技術可以幫助我們得到更好的結果，有很多機器學習的算法，這方面比較成熟。說到這里，似乎又陷入了另外一個問題，就是針對評分卡合理性的質疑。如果需要繼續的話，還可以提問一下，是準備這一套評分卡單槍匹馬走天下嗎？現實情況是，很多實際應用場景里面是一整套的模型體系在做支撐，而不是一個模型獨挑大梁。第三，如果是一套評分卡，當數據變化時，評分卡應該做相應的刷新計算才對。那么有沒有一個合理的建議，應該以什么周期去更新一下評分卡得分？畢竟發布規范后，是讓地方自己計算評分了，應該是年度更新、季度還是月度？還是建議做到實時更新？還有一個更大的問題，評分卡自身需要更新嗎？在實際業務中，模型是需要定期的修正校準的，因為情況總是在變化，評價主體的結構也在發生變化，那么這個評分卡自身的更新機制是怎樣的呢？如果要更新評分卡，也就意味著這洋洋灑灑的20個一級指標，50個二級指標和107個三級指標需要做變化，如果是季度或者月度更新，那么這個標準規范就要隨著更新。如果是這樣，也就意味著這個評分卡需要快速迭代更新，也等同于這個標準規范需要快速更新，那么這種經常變化是否合理，不應該保持標準規范的權威性和相對的穩定性嗎？ 國辦35號文提出了構建以信用為基礎的新型監管機制的指導意見，信用監管實際是創新監管模式的嘗試，核心依據是信用評價，基于信用評價進行主體的分級分類，然后再進行差別化監管，同時也可以優化政府公共服務。所以信用評價是核心，重中之重。但是評價應該怎么做？誰來做？目前還沒有定論，這個規范是國辦帶領市監局、生態環境部、衛生健康委、海關總署以及幾個地方部門共同發起的，沒看到發改委參與，但是發改委下屬的國家公共信用信息中心也給出了一套評價結果。據我們所知，市監局有一套評價結果，國稅總局也有，海關、人行也都有，當然可以說這些都是關于信用的，差別在哪里？使用的部門了解嗎？該用誰的？在什么場合下用？這些都是問題。現狀又是什么呢？自己用自己的，部委之間難統一就先不統一了，各有各的道理。
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